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La technologie pour identifier les primes de risque

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Ce que vous cherchez

  • Capter des primes de risque.
  • Assurer une performance positive et diversifiée.

Ce que nous faisons

  • Allier puissance computationnelle et algorithmes.
  • Analyser des milliers de titres et de séances boursières.
  • Mesurer les critères de primes de risque.

Ce que nous proposons

  • Optimiser les critères qualitatifs d’allocation de primes de risque.
  • Comprendre les interactions entre critères d’allocations.
  • Développer des stratégies de gestion certifiables, transparentes et durablement performantes.
  • Intégrer les critères d'investissement environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La plus-value Fundo

Minimiser l’exposition aux risques et dégager une performance supérieure aux indices standards: grâce à une technologie d’avant-garde mêlant analyse des données et algorithmes, Fundo est en mesure d’analyser des milliers de titres et de proposer des stratégies de gestion de portefeuilles maîtrisées et efficaces, construites avec le client.

Factor Investing

Peut-on durablement minimiser son exposition aux risques, et dégager une performance moyenne supérieure aux indices standard? Le factor investing tente de résoudre cette équation en découplant la pondération des titres de leur capitalisation boursière - approche classique qui exacerbe les bulles financières en les renforçant - et en lui substituant des critères qualitatifs variables (basse volatilité, momentum, taille, ratio d’endettement, politique de dividende, etc.). Mais le succès de ces stratégies exploitant des anomalies empiriquement constatées à l’hypothèse d’efficience des marchés s’avère instable.

Machinerie technologique

Dans ce contexte, les ingénieurs de Fundo ont élaboré une machinerie technologique sophistiquée, qui associe un grand nombre de données rigoureusement contrôlées et des algorithmes (stratégies codifiées), sur la base desquelles des simulations intensives intégrant les réalités des marchés ont été menées. Cette analyse a porté sur 20 ans, soit plus de 5000 séances boursières, incluant les titres de trois univers de référence suisse (200 titres), européen (600 titres) et mondial (1600 titres). Comme la composition des univers évolue au cours du temps, le nombre de titres considéré augmente en conséquence.

Mesurer la prime de risque

Grâce à cette haute capacité de traitement de données, Index cherche à déterminer des critères mesurables de prime de risque. Il s’attache à:

  • fournir de l’évidence chiffrée sur l’existence avérée de primes;
  • différencier ces primes en fonction de leur efficacité, et ceci sur différents marchés;
  • mesurer leur persistance au cours du temps;
  • étudier leurs relations mutuelles (codépendances), voire leur redondances éventuelles;
  • évaluer en termes d’efficacité leur sensibilité aux volumes investis;
  • mesurer leur intérêt en fonction de situations de marché différenciées et, si nécessaire, les mélanger pour en magnifier les qualités.

Stratégies, produits, conseils

Sur la base de ces résultats, Fundo s’efforce de développer des stratégies reproductibles de gestion de portefeuilles d’actions, basées sur des critères transparents, afin de dégager une prime excédentaire ou d’enregistrer une diminution des risques dans le cadre de la gestion de portefeuilles réels.

Forte de cette maîtrise de l’innovation technologique, Fundo propose à ses clients différents types de prestations qui englobent le conseil, la gestion de mandats spécifiques, de certificats ou de fonds commun de placement.