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Technologie zur Identifizierung von Risikoprämien

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Was Sie suchen

  • Erfassung von Risikoprämien.
  • Sicherstellung einer positiven und diversifizierten Performance.

Was wir tun

  • Kombination von Rechenleistung und Algorithmen.
  • Analyse von tausenden von Wertpapieren und Handelssitzungen.
  • Messung der Kriterien von Risikoprämien.

Was wir anbieten

  • Optimierung der qualitativen Kriterien für die Zuordnung von Risikoprämien.
  • Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen den Allokationskriterien.
  • Entwicklung von zertifizierbaren, transparenten und nachhaltigen Managementstrategien.
  • Integration von Investitionskriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

Der Fundo-Kapitalgewinn

Minimierung des Risikos und Outperformance gegenüber Standardindizes: Dank modernster Technologie, die Datenanalyse und Algorithmen kombiniert, ist Fundo in der Lage, tausende von Wertpapieren zu analysieren und kontrollierte und effiziente Portfoliomanagementstrategien zusammen mit dem Kunden zu erarbeiten.

Factor Investing

Können wir unsere Risikoexposition dauerhaft minimieren und im Durchschnitt eine Performance über den Standardindizes erzielen? Factor Investing versucht, diese Gleichung zu lösen, indem es die Gewichtung der Wertpapiere von ihrer Marktkapitalisierung entkoppelt - im klassischen Ansatz verschärft die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung die Finanzblasen - und durch variable qualitative Kriterien (geringe Volatilität, Momentum, Grösse, Schuldenquote, Dividendenpolitik usw.) ersetzt. Aber der Erfolg dieser Strategien, die empirisch beobachtete Anomalien innerhalb der Markteffizienz-Hypothese ausnutzen, ist instabil.

Technologische Maschinen

In diesem Zusammenhang haben die Fundo-Ingenieure anspruchsvolle technologische Maschinen entwickelt, die eine Vielzahl streng kontrollierter Daten und Algorithmen (kodifizierte Strategien) kombinieren, auf deren Grundlage intensive Simulationen zur Integration der Marktrealitäten durchgeführt wurden. Diese Analyse umfasste 20 Jahre oder mehr als 5000 Handelssitzungen, darunter Aktien aus drei Referenzuniversen: Schweiz (200 Aktien), Europa (600 Aktien) und die Welt (1600 Aktien). Da sich die Zusammensetzung der Universen im Laufe der Zeit ändert, nimmt die Anzahl der betrachteten Titel entsprechend zu.

Messung der Risikoprämie

Dank dieser hohen Datenverarbeitungskapazität versucht Index Technology, messbare Kriterien von Risikoprämien zu ermitteln. Im Mittelpunkt stehen dabei:

  • quantifizierte Nachweise zum bewiesenen Vorhandensein von Prämien liefern;
  • diese Prämien nach ihrer Wirksamkeit in verschiedenen Märkten zu differenzieren;
  • messen ihrer Beständigkeit über längere Zeiträume;
  • ihre gegenseitigen Beziehungen (Co-Abhängigkeiten) oder sogar ihre möglichen Überschneidungen zu untersuchen;
  • ihre Sensitivität gegenüber den investierten Volumina in Bezug auf die Effizienz zu beurteilen;
  • das Messen ihrer Bedeutung in differenzierten Marktsituationen und um - falls wünschenswert - sie zu mischen, um ihre Qualität zu steigern.

Strategien, Produkte, Beratung

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse ist Fundo bestrebt, nachvollziehbare Strategien für das Aktienportfolio-Management nach transparenten Kriterien zu entwickeln, um eine Überschussprämie zu generieren oder Risiken bei der Bewirtschaftung von realen Portfolios zu reduzieren.

Dank dieser Beherrschung der technologischen Innovation bietet Fundo seinen Kunden verschiedene Arten von Dienstleistungen an, darunter Beratung, die Verwaltung spezifischer Mandate, Zertifikate oder Investmentfonds.