algorithmische
Verwaltung
Erhöhte Stabilität und Schutz
Was Sie suchen
- Die beste Balance für ihr Wertpapierportfolio.
- Aktive Kontrolle der Volatilität und der Risikoprämie.
Was wir tun
- Dynamisches Management basierend auf Ihrem Risikobudget.
- Eine permanente Neuausrichtung Ihres Portfolios.
Was wir anbieten
- Mandate, Indizes, Zertifikate und Fonds mit Risikobudgets.
- Integrierte Risikoabdeckung.
- Spezifische Mandate für internationale Märkte.
Der Fundo-Kapitalgewinn
Die Ingenieure von Fundo haben eine Methodik und eine Reihe von Produkten entwickelt (Mandate, Fonds, Zertifikate und Indizes), die sich auf die Risikokontrolle konzentrieren. Das dynamische Management ermöglicht es, eine höhere Portfoliostabilität und ein besseres Gleichgewicht zwischen den aktiven und passiven Komponenten einer Pensionskasse anzubieten. Dieser adaptive Ansatz führt zu einer aktiven Kontrolle der Portfoliovolatilität, was Verluste minimiert und zu kürzeren Rückgewinnungszeiten führt.
Mandate, Indizes und Asset Allocation Fonds
Die Asset Allocation-Mandate (so genannte VLPP-Mandate) beziehen sich auf die Welt der beruflichen Vorsorge und der gemischten Mandate, deren Zusammensetzung auf BVG-Indizes basieren. Die Besonderheit von Fundo besteht jedoch darin, ein massgeschneidertes Management anzubieten, das sich an jede Art von strategischer Allokation anpasst, die in Zusammenarbeit mit dem Kunden festgelegt wird. Fundo verwaltet ein Risikobudget, das auf seinem variablen Engagement in bestimmten Anlageklassen basiert. Bei Risikoerhöhung bevorzugt die Gewichtung die am wenigsten volatilen Anlageklassen (Anleihen und Barmittel). Bei abnehmendem Risiko steigt das Exposure in den volatilsten Anlageklassen (Aktien), um das gesamte dem Portfolio zugeordnete Risikobudget zu verwenden.
Für institutionelle Kunden, die es gewohnt sind, in Form von Mandaten oder Mischfonds anzulegen, hat Fundo den Fundo VBVG-Fonds nach Schweizer Recht geschaffen, der auf dem gleichen Ansatz wie die VBVG-Mandate basiert. Dieses kollektive Anlageprodukt ermöglicht den Anlegern den Zugang zur VBVG-Methodik von Fundo, auch bei kleineren Anlagebeträgen.
Die Konstruktion der Indizes der Fundo VBVG-Familie basiert auf der Logik, mit der die Indizes der BVG 2000-Familie von Pictet & Cie erstellt wurden. Die Kontrolle der Volatilität, kombiniert mit einem Rebalancing zwischen den Anlageklassen entsprechend der Risikoentwicklung, ermöglicht es dem Fundo VBVG Index, die Indizes Pictet BVG 25 und BVG 40 zu übertreffen, bei einer um rund 25% reduzierten Volatilität.
Integrierter Risikoschutz (Mandate, Fonds oder Zertifikate)
Für institutionelle Kunden, die bereits über Portfoliomanagementstrukturen verfügen, die zufriedenstellend sind, bietet Fundo zusätzlichen Schutz in Form von Risk Overlay. Fundo misst täglich das Aktienrisiko eines Portfolios und trifft gegebenenfalls Sicherungsmassnahmen, um dieses Risiko vorübergehend zu reduzieren und das Portfolio in Zeiten starker Schwankungen zu schützen. Diese Methodik verleiht den Portfolios eine höhere Widerstandsfähigkeit bei starken Marktturbulenzen und begrenzt gleichzeitig die grössten Verluste.
Spezifische Mandate für internationale Märkte
Long Only-Mandate basieren auf der gleichen Methodik wie Risk Overlay-Mandate. Neben der Absicherung beinhaltet dies jedoch auch das Management eines Portfolios internationaler Aktien (USA, Europa, Japan, Grossbritannien, Schweiz, Australien und Kanada), die die gesamte oder einen Teil der Allokation des Pensionsfonds in diese Anlageklasse darstellen. Wie bei den anderen Produkten im Bereich des algorithmischen Managements ermöglicht es diese Dynamik, das Risiko-Rendite-Verhältnis des Portfolios zu verbessern und die Vorhersagbarkeit seiner Entwicklung zu erhöhen.